ชนะเกือบ 95% แต่ทำไมยังเสี่ยง
ใน backtest ข้อมูล IC Markets ของ v2.01 (ทองคำ บิตคอยน์ และ FX basket ปี 2020 – ต.ค. 2026) TwinSweep ชนะ 94.7% ของ 18,774 เทรด ตัวเลขนี้ดูปลอดภัย แต่ต้องอ่านคู่กับขนาดของไม้ที่ชนะและแพ้
ไม้ชนะเล็ก ไม้แพ้ใหญ่
ไม้ชนะเฉลี่ยได้ 0.23% ของ balance ส่วนไม้แพ้เฉลี่ยเสีย 2.2% หรือราว 10 เท่า ทองคำและบิตคอยน์ล็อกกำไรแล้วปิดด้วย stop ที่เลื่อนตามก่อนถึง take profit เต็ม ส่วน FX ตั้ง stop loss ไกลกว่า take profit ราว 5 เท่า ไม้ที่แพ้จึงมักเสียเต็ม stop loss
จุดคุ้มทุนอยู่ที่ราว 90%
ด้วยสัดส่วนนี้ ระบบต้องชนะราว 90.5% ของเทรดเพื่อเสมอตัว (2.2 ÷ (2.2 + 0.23)) ใน backtest ชนะ 94.7% ส่วนต่างระหว่างเสมอตัวกับกำไรมีราว 4 จุดเท่านั้น ถ้าตลาดเปลี่ยนจนอัตราชนะลดลงเหลือราว 90% ระบบจะเริ่มไม่ทำกำไร
ไม้แพ้ที่มาติดกันทำอะไรได้
ช่วงที่แย่ที่สุดใน backtest คือ 31 ม.ค. – 7 ก.พ. 2024 balance ลดลง 17.7% จากจุดสูงสุดภายในราวหนึ่งสัปดาห์ และใช้เวลา 57 วันกว่าจะกลับไปทำจุดสูงใหม่ ทั้งที่ทั้ง 7 ปีมีเดือนที่ขาดทุนแค่ 2 เดือน
เราจะดูอะไรในบัญชีจริง
ในผลรายเดือนเราจะรายงานอัตราชนะเทียบกับเส้นคุ้มทุนราว 90% และขนาดไม้แพ้เฉลี่ยเทียบกับ backtest ถ้าอัตราชนะของบัญชีจริงต่ำกว่าเส้นนี้ต่อเนื่อง นั่นคือสัญญาณที่ต้องบอกคุณก่อนตัวเลขอื่น